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本周(3/11-3/15)市场概况
本周稍微下跌，也许不太意外，因为本周公布的通胀数据表明，通胀可能会长期存在，降息的时间表可能会进一步推迟。周二公布的CPI经济数据稍微高于预期，大盘从周二的历史新高开始回落，虽然幅度不大。周四公布的PPI经济数据又高于市场预期，PPI是批发价，PPI的走高会在以后的一段时间里传递给最终消费者，所以以后几个月的CPI数据也不容乐观。周四和周五的跌幅较大，抹平了周一和周二的涨幅，使得本周略为下跌收盘，这也是连续第二周下跌，虽然跌幅都不大。本周出现下跌另外一个原因是NVDA为代表的AI概念股出现了大幅度回调，科技股拖累了整个大盘。
本周三大指数表现如下：标普500指数下跌了0.13%，纳斯达克指数下跌了0.7%，道琼斯指数下跌了0.02%。
不同策略的赢率
从2023年开始，我们每周跟踪大盘的涨跌数据，并统计出不同策略的出错率，以下是2023年的统计结果。可截图保存。
用sell iron condor策略的赢率 (2023年度)
概率精度 | 总的次数 | 出界次数 | 未出界次数 | 出错率 |
68% | 52 | 14 | 38 | 26.93% |
80% | 52 | 7 | 45 | 13.46% |
用sell put spread策略的赢率(推荐的策略)(2023年度)
概率精度 | 总的次数 | 出界次数 | 未出界次数 | 出错率 |
68% | 52 | 6 | 46 | 11.54% |
80% | 52 | 3 | 47 | 5.77% |
2024年开始，我们继续跟踪每周的数据，并统计出今年不同策略的出错率。
本周SPX收盘在5117，比起上周下跌幅度不大，落在了我们上周按照68%概率预测的区间(5030-5212)的中间。这样的话，如果做铁鹰策略(Iron condor)的卖方，按照68%的概率选择行权价和按照80%的概率选择行权价都是盈利的。如果采用我们推荐的Sell put spread策略的卖方，按照两个概率选择行权价也都是盈利的。
2024年到目前为止，如果按照68%的概率计算，Sell iron condor 铁鹰卖方策略的出错率是9.09%，如果按照80%的概率计算，也是Sell iron condor策略，2024年到目前为止出错率为0%。如果采用我们推荐的sell put spread策略，今年到目前为止，如果按照68%的概率选择行权价，出错率是0%，如果按照80%的概率选择行权价，出错率是0%。
用sell iron condor策略的赢率 (2024年度)
概率精度 | 总的次数 | 出界次数 | 未出界次数 | 出错率 |
68% | 11 | 1 | 10 | 9.09% |
80% | 11 | 0 | 11 | 0 |
用sell put spread策略的赢率(推荐的策略)(2024年度)
概率精度 | 总的次数 | 出界次数 | 未出界次数 | 出错率 |
68% | 11 | 0 | 11 | 0 |
80% | 11 | 0 | 11 | 0 |
下周(3/18-3/22)主要看点
下周主要看点就是周三联储的利率决定以及接下来的新闻发布会了，没有比这个更重要的了。联储会保持利率不变，这一点没有悬念，但是接下来的新闻发布会的口气比较重要，市场会从记者的提问当中捕捉联储对降息的力度和时间表的暗示。根据Bloomberg的一项调查，六月份降息的可能性已经从三月份调查时的95%降为64%，2024年降息的次数也从6次的预期降为3次预期。市场普遍认为联储在下周三的新闻发布会上不会给出降息的保证，最终何时降息，以及降息几次，还是要看每个月的通胀数据以及就业数据。
周三：联储利率决定以及新闻发布会
下周大盘预测
大盘本周以下跌收盘，已经是连续两周轻微下跌，但是从本周后三天的跌幅来看，已经开始出现下跌通道的苗头。由于大盘整体上还是上升趋势，都在20天均线以上。散户得到的指令几乎都是逢低买入，因此每当大盘回调时，总会被再次推高。开盘时很大的跌幅，收盘时跌幅也会收窄。由于下周三有联储的利率决定，估计下周前两天会保持横盘状态。周三的利率决定和新闻发布会会确定大盘新一轮的方向。如果市场认为本年度的降息预期继续推后，大盘会继续下跌，科技股也趁机获利回吐。如果联储给出六月份明确的降息信号，大盘会继续走高，再创历史新高。由于本周的下跌以及对降息的不确定性，使得本周的IV稍微走高，根据近期大盘的波动率的推算，下周大盘应该在(5030-5212)的区间，这种估算的概率是68%。如果按照80%的概率计算，大盘下周的运行区间应该是(5004-5239)，见下图。
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