期权交易常用的计算表格
在期权交易过程中，经常需要一些精算。做股票交易，用简单的计算器就可以了，因为只需要考虑单一的因素。而期权交易比较复杂，需要同时考虑多个因素，因此就需要经常使用Excel表进行计算。 仓位大小的计算 仓位大小是控制风险的措施之一，就是万一一笔交易错了，不至于出现灭顶之灾。仓位...
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May 12, 20232 min read
为什么说盈亏比是一个伪命题？
我们做交易时通常会碰到盈亏比这一话题，有人说盈亏比高容易赚钱，盈亏比低容易亏损。首先我们要了解什么是盈亏比。顾名思义，盈亏比就是每做一笔交易时，如果正确会有盈利，如果错误会有亏损，盈利除以亏损就是盈亏比。 有人说做股票交易，盈亏比至少是2比1。就是说一旦方向正确，应该至少获...
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May 5, 20231 min read
如何用TradingView对动态技术指标增加报警？
很多交易平台可以很方便地对股票(以及各种标的)的价位增加报警，例如4000点，4100等整数，甚至也可以通过识别可能的反转点增加报警，例如4164.75。这些点都是固定的。对于动态的点，例如各种均线(20天均线，200天均线等)，普通的交易平台就无能为力了。TradingV...
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Aug 7, 20223 min read
浮亏和资产净值的辩证关系
我们做交易最痛恨的两个字就是“亏损”，哪怕是临时的浮亏。如果亏损控制得不好，最终会造成资产净值的下降。难道浮盈就好吗？如果浮盈不断减少，最后也会造成资产净值的下降。人们似乎对浮盈更宽容，感觉只要不亏就是好事儿，哪怕最后持平。可是对浮亏却非常苛刻，非要把浮亏变成持平才罢休。其...
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Oct 21, 20212 min read
什么是点差比？到哪里去看？
什么是点差？ 要了解什么是点差比，首先要了解什么是点差。点差(spread)是bid(买盘)和ask(卖盘)的差，bid低，ask高。在交易过程中，如果要成交，卖出时是要点击bid，因为这个价格时买方愿意出的价格。买入时要点击ask，因为这个价格是卖方愿意出的价格。这一进一...
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Mar 10, 20214 min read
排除干扰，专心学习
最近的科技股大跌，让很多期权初学者很沮丧。买call被套，卖put出界。一时间情绪低落，这时候也很容易受到周围朋友的影响。在同朋友的聊天过程中，可能会感觉到只有自己是亏损的。其实这是很大的误区。首先周围的朋友不说实话，他们通常只是报喜不报忧，聊天时只吹嘘自己某个股票赚了很多...
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Feb 10, 20211 min read
期权交易几个基本常识
选择流动性好的期权 选择上涨趋势的股票做多 选择下降趋势的股票做空 不逆势做空连创新高的强劲股票 买期权是用来卖出获利的，不是用来行使权利的 制定短期持仓计划时，避开季报发布日 远离FDA审批过程的医药生物股 九个月的期权不是要持仓九个月 不做高杠杆ETF的期权...
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Jan 30, 20211 min read
用铁鹰(Iron condor)策略对标普500前10名公司2020年三季度测试报告
我用铁鹰策略对标普500前十名的公司2020年三季度(在2020年10月集中发布)的数据进行了测试，方法是”盲做“，就是闭着眼选delta 0.15的位置卖出铁鹰，现实中如果再加上支撑线和阻力线的识别，效果应该更好。另外，中间不做任何仓位管理，让合约自动到期。现实中如果加上...
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Jan 25, 20213 min read
用指数ETF做为期权标的的好处与坏处
用指数ETF做为期权交易的标的和用股票做为期权交易的标的，哪个更好呢？虽然各有利弊，但是总体上讲，用指数ETF会更好一些。 先从季报发布的角度讲，每只股票都有季报发布问题。在季报发布的前期，如果你刚好有这只股票的期权仓位，你将面临很艰难的选择。如果你的期权是看多的，一旦业绩...
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Jan 11, 20213 min read
用 TSLA 做 Covered call，频频出界怎么办？
最近TSLA涨得比较多，有人喜有人忧。有人很郁闷，因为TSLA涨的太快了，做Covered call的short call端出界了，Roll几次后又出界了。TSLA意外地大涨，偶尔造成出界也算正常，如果多次出界就不正常了。按照我们的方法，做10次会有1.5次是出界的，如果做...
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Jan 6, 20212 min read
到底什么是本儿?
我们经常会碰到这样一个现象，当股票被套时，虽然没有深套，已经很接近成本价了，但是没有及时出来，结果股票调头从眼前滑过了。当问到原因的时候，听到的回答往往是，"等一下，等回本儿就出来。" 那么什么是本儿呢?所谓的本儿是自己给自己的进价设定的一个心理价位。如果完全基于你自己的心...
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Dec 25, 20202 min read
用option的方法做BABA能挽救周四的暴跌吗？
BABA的暴跌成为这两天热门的话题，作者想到一个问题，假如用option的方法会更好呢，还是亏得更惨？本着凭数据说话的原则，作者分析了用option两种最常用的看多策略来取代股票，一种是依赖方向的buy call spread，一种是不依赖方向的sell put...
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Dec 14, 20202 min read
从期权行情能了解到哪些信息？
期权市场行情也是整个金融市场的一个晴雨表之一，很多重大事件的发生，都能从期权市场行情中得到体现，例如公司并购、季报发布、新产品发布等都能从期权市场看出来，相关公司的期权交易量会突然增加，IV隐含波动率也会突然加大。为此我们编排了期权行情这一网页，包含以下信息：...
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Nov 23, 20202 min read
最古老的Buy, Hold and Pray的策略还work吗？
这是一个永恒的话题。到目前来看，截止于11/20日，回看2020年，这种策略应该还是work的。假如1/2收盘时买入100股SPY，到11/20收盘时利润差不多是3023。2020年是非常动荡的一年，3月份经历了历史上几次的跌停。在以后的几个月里，又迅速拉起，再创新高，结束...
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